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A growing collection of quantitative economics exercises. Replications and extensions of public empirical work from central banks, academic papers, and primary research, built on public data.

O PIB antes do PIB: um nowcasting em pseudo tempo real para o Brasil com FOCUS como régua

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Calendário de divulgações, X-13 a cada data, nove modelos e o que cada divulgação muda na previsão do trimestre.

Sep 28, 2026

Ajuste sazonal em cascata: testes, X-11 vs SEATS e os dados brasileiros de crédito

Uma escada de testes para decidir se uma série é sazonal, um scorecard para escolher entre X-11 e TRAMO-SEATS, e o que acontece quando você aplica isso nas 73 séries de…

Aug 20, 2026

Filtro de Kalman Pt 2: NAIRU Bayesiana, com `bssm`

Continuação da Parte 1 com algumas alterações. Estimação em estágio único e razão sinal-ruído λ livre em vez de calibrada, entre outras mudanças, assim como foi feito na…

Aug 3, 2026

Filtro de Kalman Pt 1: Estimando NAIRU para o Brasil através de uma Curva de Phillips

O que é um filtro de Kalman, a intuição por trás dele, uma derivação matemática simples e como usá-lo para estimar uma NAIRU variante no tempo. Replicando um exercício do…

Jul 17, 2026

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